PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU1.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU1.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CU1.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU1.L returned 15.88%/yr vs 22.43%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции CU1.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 15.88% против 22.43% соответственно.

CU1.L

1 день
-0.02%
1 месяц
5.61%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.77%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.88%

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU1.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		10.45%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-0.40%10.55%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%

Correlation

The correlation between CU1.L and CNX1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

0.83

The correlation between CU1.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU1.L и CNX1.L

Секторы
CU1.L
CNX1.L

Технологии

35.4%
57.3%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
3.8%

Промышленность

8.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.9%

Энергетика

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

CU1.L
35.4%
CNX1.L
57.3%

Финансовые услуги

CU1.L
11.6%
CNX1.L
0.2%

Коммуникационные услуги

CU1.L
11.3%
CNX1.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

CU1.L
10.2%
CNX1.L
11.6%

Здравоохранение

CU1.L
8.6%
CNX1.L
3.8%

Промышленность

CU1.L
8.5%
CNX1.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

CU1.L
4.8%
CNX1.L
6.9%

Энергетика

CU1.L
3.6%
CNX1.L
0.5%

Коммунальные услуги

CU1.L
2.3%
CNX1.L
1.3%

Недвижимость

CU1.L
1.9%
CNX1.L
0.1%

Сырьевые материалы

CU1.L
1.8%
CNX1.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с LGUG.LCU1.L с ISDU.LCU1.L с SPXL
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

CU1.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU1.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.82

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.72

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.76

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

11.10

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU1.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU1.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.14

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и CNX1.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU1.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-27.56%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-11.03%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-24.56%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-27.56%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-27.56%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.63%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.57%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.75%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) составляет 2.64%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU1.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.13%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.38%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

14.70%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.16%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

19.44%

-3.68%

Сравнение комиссий CU1.L и CNX1.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и CNX1.L

Ни CU1.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CU1.L and CNX1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CU1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CU1.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU1.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор