Сравнение CU1.L с BBUD.L
CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - CU1.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU1.L returned 12.81%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности CU1.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU1.L торгуется в GBp, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU1.L показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
CU1.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.31%
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU1.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU1.L iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 8.92% | 9.22% | 27.38% | 20.66% | -10.62% | 28.72% | 16.30% | 12.13% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 16.63% | 12.40% |
Correlation
The correlation between CU1.L and BBUD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between CU1.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU1.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
CU1.L
BBUD.L
Сравнение CU1.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU1.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.80 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.09 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU1.L и BBUD.L
Максимальная просадка CU1.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU1.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -26.30% | -72.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -7.71% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -21.32% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.32% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.43% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.72% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.38% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU1.L и BBUD.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеют волатильность 3.12% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU1.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.21% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.56% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 12.45% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 15.70% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.15% | +1.23% |
Сравнение комиссий CU1.L и BBUD.L
CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU1.L и BBUD.L
CU1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
CU1.L iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CU1.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.
CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для CU1.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор