PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU.TO (Canadian Utilities Limited) is a stock, while HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Over the past 3 years, CU.TO returned 17.66%/yr vs 28.06%/yr for HDIV.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CU.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU.TO показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.

CU.TO

1 день
0.58%
1 месяц
4.29%
С начала года
20.72%
6 месяцев
23.64%
1 год
39.56%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.89%
10 лет*
8.09%

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
4.54%
С начала года
17.22%
6 месяцев
18.33%
1 год
48.05%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CU.TO
Canadian Utilities Limited		20.72%28.76%15.61%-8.23%4.73%6.82%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Correlation

The correlation between CU.TO and HDIV.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.25

The correlation between CU.TO and HDIV.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с ACO-X.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

CU.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
3.83

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.88

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.71

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

5.47

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.54

26.51

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.83

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.27

-0.81

Просадки

Сравнение просадок CU.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-22.32%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.73%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-14.58%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.22%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.80%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CU.TO и HDIV.TO

Canadian Utilities Limited (CU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.80%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.31%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.49%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.63%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.63%

+2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.64%4.29%5.20%5.63%4.85%4.80%5.60%4.32%5.02%3.83%3.59%3.69%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CU.TO and HDIV.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор