Сравнение CTWO с EVMT
CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Over the past year, CTWO returned 1.48% vs 31.03% for EVMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CTWO charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности CTWO и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTWO показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у EVMT с доходностью 4.92%.
CTWO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTWO и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -13.60% | 4.42% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.92% | 25.45% |
Correlation
The correlation between CTWO and EVMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTWO vs. EVMT — Ранг доходности на риск
CTWO
EVMT
Сравнение CTWO c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTWO | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.44 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 11.60 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTWO и EVMT
Максимальная просадка CTWO за все время составила -30.13%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTWO и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTWO | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.13% | -48.34% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.13% | -9.05% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.44% | -27.57% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -34.58% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 2.68% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTWO и EVMT
COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTWO | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 4.40% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 13.90% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 15.50% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 20.46% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 20.46% | +8.79% |
Сравнение комиссий CTWO и EVMT
CTWO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTWO и EVMT
CTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.25% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
CTWO and EVMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTWO has higher volatility (8.27%) compared to EVMT (4.40%). In terms of maximum drawdown, CTWO dropped -30.13% vs EVMT's -48.34%.
On 1-year performance, EVMT leads with 31.03% vs 1.48% for CTWO. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVMT has performed better with a 31.03% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for CTWO.
EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: COtwo Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for CTWO and 0.59% for EVMT.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTWO и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор