PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с WISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSIX с WISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и WISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSIX и WISGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у WISGX с доходностью 1.94%.

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX
Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с SBSIXWISGX с XMMOWISGX с EMCAX

Сравнение комиссий CTSIX и WISGX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WISGX в 0.87%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTSIX vs. WISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c WISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXWISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.94

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.44

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.52

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

5.85

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. WISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WISGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и WISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXWISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.94

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между CTSIX и WISGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и WISGX

Ни CTSIX, ни WISGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и WISGX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки WISGX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и WISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSIXWISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-43.22%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.26%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-43.22%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-8.74%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-12.69%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.69%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и WISGX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSIXWISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

9.23%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

15.49%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

24.34%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

24.44%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

23.93%

+5.83%