PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с NPCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.65%7.48%2.03%5.78%-14.46%1.70%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		3.03%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 3.03%.

CTRZX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.89%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

NPCT

1 день
3.35%
1 месяц
-3.20%
С начала года
3.03%
6 месяцев
-1.87%
1 год
7.63%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с AMFIXCTRZX с NASDXCTRZX с ARINXCTRZX с FASGXCTRZX с GUGAX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с PGSIXNPCT с AAIIXNPCT с FASEXNPCT с AMFIX

Сравнение комиссий CTRZX и NPCT

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.64

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.02

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

2.56

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.25

+0.62

Корреляция

Корреляция между CTRZX и NPCT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и NPCT

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности NPCT в 12.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.08%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.55%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и NPCT

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-46.77%

+27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.30%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-16.35%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-25.61%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.90%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и NPCT

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

4.90%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

6.53%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

11.93%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

13.15%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

13.15%

-8.03%