Сравнение CTIF с DHSB
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, CTIF returned 6.93% vs 8.17% for DHSB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 3.75%.
CTIF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.33% | 3.87% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 3.75% | 4.39% |
Correlation
The correlation between CTIF and DHSB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between CTIF and DHSB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. DHSB — Ранг доходности на риск
CTIF
DHSB
Сравнение CTIF c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.48 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 12.24 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и DHSB
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -7.65% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -3.32% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.95% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.87% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.67% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и DHSB
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CTIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.65% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 5.59% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 6.13% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 8.67% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 8.67% | +3.91% |
Сравнение комиссий CTIF и DHSB
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и DHSB
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.72% | 2.55% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and DHSB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIF has higher volatility (4.07%) compared to DHSB (2.65%). In terms of maximum drawdown, CTIF dropped -9.43% vs DHSB's -7.65%.
On 1-year performance, DHSB leads with 8.17% vs 6.93% for CTIF. On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DHSB has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHSB has performed better with a 8.17% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for DHSB.
CTIF has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Castellan and Day Hagan. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.68% for DHSB.
DHSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор