Сравнение CTEN.DE с ECAT
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - CTEN.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 17.64%/yr for ECAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CTEN.DE charges 0.00%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и ECAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как ECAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 14.50%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- -32.25%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 48.48% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.50% | 2.79% | 27.88% | 15.25% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and ECAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. ECAT — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
ECAT
Сравнение CTEN.DE c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEN.DE | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.16 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.28 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и ECAT
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки ECAT в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -22.99% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -10.71% | -45.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | -19.89% | -36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -0.94% | -54.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -6.53% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 3.17% | +30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и ECAT
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 3.98% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 10.67% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 13.99% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 16.54% | +35.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 16.54% | +35.57% |
Сравнение комиссий CTEN.DE и ECAT
CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и ECAT
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 22.00% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and ECAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор