Сравнение CTEN.DE с ECAT
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - CTEN.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 15.55%/yr for ECAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CTEN.DE charges 0.00%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и ECAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как ECAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.52%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 53.65% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.52% | 2.79% | 27.88% | 15.48% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and ECAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. ECAT — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
ECAT
Сравнение CTEN.DE c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEN.DE | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.65 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.52 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEN.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.28 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и ECAT
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки ECAT в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -22.99% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -10.71% | -45.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | -19.89% | -36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -1.92% | -53.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -6.60% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 3.20% | +30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и ECAT
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 3.46% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 10.43% | +24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 13.78% | +35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.10% | 16.57% | +35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.10% | 16.57% | +35.53% |
Сравнение комиссий CTEN.DE и ECAT
CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и ECAT
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 22.08% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and ECAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор