PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTCAX с SEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTCAX с SEMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) and SEMAX (Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund) are both mutual funds - CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while SEMAX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CTCAX returned 25.19%/yr vs 1.60%/yr for SEMAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CTCAX charges 1.18%/yr vs 0.54%/yr for SEMAX.

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и SEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund (SEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у SEMAX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции SEMAX по среднегодовой доходности: 25.19% против 1.60% соответственно.

CTCAX

1 день
0.16%
1 месяц
7.90%
С начала года
31.05%
6 месяцев
29.88%
1 год
57.54%
3 года*
35.16%
5 лет*
19.49%
10 лет*
25.19%

SEMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.35%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTCAX и SEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		31.05%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%
SEMAX
Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund		1.17%5.25%1.71%4.23%-7.73%0.98%3.59%6.68%0.46%3.77%

Correlation

The correlation between CTCAX and SEMAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2002 г.

-0.09

The correlation between CTCAX and SEMAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с XLKCTCAX с PARWXCTCAX с TECL
Часто сравнивают с SEMAX:
SEMAX с CMTFXSEMAX с COSZXSEMAX с BATVXSEMAX с CDDYXSEMAX с APUSXSEMAX с ATOIXSEMAX с DFABX

Доходность на риск

CTCAX vs. SEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEMAX
Ранг доходности на риск SEMAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c SEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund (SEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTCAXSEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.87

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.52

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.82

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.46

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

7.98

+6.66

CTCAX vs. SEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMAX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и SEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и SEMAX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SEMAX в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и SEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTCAXSEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-11.75%

-49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-2.23%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-3.46%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-11.75%

-27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-11.75%

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.60%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-1.66%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

0.69%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и SEMAX

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund (SEMAX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTCAXSEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

0.51%

+11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

1.51%

+17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

1.91%

+21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

2.83%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

3.33%

+21.73%

Сравнение комиссий CTCAX и SEMAX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SEMAX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и SEMAX

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SEMAX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.51%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
SEMAX
Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund		2.80%3.71%2.74%2.45%2.31%2.40%2.38%3.19%3.05%2.95%3.80%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CTCAX and SEMAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTCAX has higher volatility (11.61%) compared to SEMAX (0.51%). In terms of maximum drawdown, CTCAX dropped -61.04% vs SEMAX's -11.75%.

SEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTCAX и SEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор