Сравнение CTC-A.TO с CM.TO
CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTC-A.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 6.57% против 21.34% соответственно.
CTC-A.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 6.57%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 9.56% | 20.07% | 12.82% | 3.76% | -19.20% | 11.26% | 24.13% | 0.73% | -11.01% | 19.72% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between CTC-A.TO and CM.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between CTC-A.TO and CM.TO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTC-A.TO:
CA$9.89B
CM.TO:
CA$146.70B
CTC-A.TO:
CA$11.14
CM.TO:
CA$10.53
CTC-A.TO:
16.76
CM.TO:
15.07
CTC-A.TO:
0.33
CM.TO:
1.85
CTC-A.TO:
0.61
CM.TO:
2.78
CTC-A.TO:
1.70
CM.TO:
2.51
CTC-A.TO:
CA$16.43B
CM.TO:
CA$53.25B
CTC-A.TO:
CA$5.41B
CM.TO:
CA$28.73B
CTC-A.TO:
CA$2.09B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTC-A.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
CTC-A.TO
CM.TO
Сравнение CTC-A.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTC-A.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.75 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 8.50 | -8.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 31.13 | -30.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTC-A.TO и CM.TO
Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, примерно равная максимальной просадке CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTC-A.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -58.49% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -9.11% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -16.57% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -35.43% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -40.02% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -1.28% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -9.29% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.48% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTC-A.TO и CM.TO
Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеют волатильность 7.65% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTC-A.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.93% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 14.93% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 17.59% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.23% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 19.92% | +5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTC-A.TO и CM.TO
Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 3.83% | 4.08% | 4.63% | 4.90% | 4.13% | 2.59% | 2.72% | 2.97% | 2.52% | 1.59% | 1.67% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTC-A.TO и CM.TO
CTC-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CTC-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CTC-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTC-A.TO and CM.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор