PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSZIX с RNWGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSZIX с RNWGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) and RNWGX (American Funds New World Fund® Class R-6) are both mutual funds - CSZIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while RNWGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CSZIX returned 6.91%/yr vs 10.86%/yr for RNWGX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CSZIX charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for RNWGX.

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и RNWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSZIX показывает доходность 14.91%, а RNWGX немного выше – 14.95%. За последние 10 лет акции CSZIX уступали акциям RNWGX по среднегодовой доходности: 6.91% против 10.86% соответственно.

CSZIX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.14%
3 года*
10.08%
5 лет*
3.91%
10 лет*
6.91%

RNWGX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
10.37%
С начала года
14.95%
1 год
27.49%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSZIX и RNWGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		14.91%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%
RNWGX
American Funds New World Fund® Class R-6		14.95%28.67%6.88%16.26%-21.77%5.09%25.30%28.03%-12.00%33.07%

Correlation

The correlation between CSZIX and RNWGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.44

Over the past year, the correlation between CSZIX and RNWGX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

American Funds New World Fund® Class R-6

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с CSRIXCSZIX с HLRRXCSZIX с FRIFXCSZIX с LPXZXCSZIX с RAPZXCSZIX с PISHXCSZIX с GRIFX
Часто сравнивают с RNWGX:
RNWGX с RERGXRNWGX с FTIHXRNWGX с VFIAXRNWGX с FXAIXRNWGX с VTWAXRNWGX с VTTSXRNWGX с GTRAX

Доходность на риск

CSZIX vs. RNWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RNWGX
Ранг доходности на риск RNWGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c RNWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSZIXRNWGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.64

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.25

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.14

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

8.27

-2.43

CSZIX vs. RNWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа RNWGX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и RNWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и RNWGX

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки RNWGX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и RNWGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSZIXRNWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-33.40%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-13.00%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-15.00%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-33.40%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-33.40%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.26%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-8.02%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.35%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и RNWGX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) составляет 4.76%, в то время как у American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSZIXRNWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.72%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

15.17%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

16.99%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

15.89%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.24%

+4.61%

Сравнение комиссий CSZIX и RNWGX

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RNWGX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и RNWGX

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RNWGX в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.29%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
RNWGX
American Funds New World Fund® Class R-6		5.30%6.09%4.11%2.88%1.33%7.32%0.44%4.05%2.71%2.26%1.37%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CSZIX and RNWGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWGX has higher volatility (6.72%) compared to CSZIX (4.76%). In terms of maximum drawdown, CSZIX dropped -42.71% vs RNWGX's -33.40%.

RNWGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSZIX и RNWGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор