PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSZIX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSZIX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSZIX и QREARX

2026 (YTD)2025
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		2.42%4.05%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, CSZIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

CSZIX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.81%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.19%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.21%
10 лет*
6.51%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с FRESXCSZIX с PISHXCSZIX с FREL
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий CSZIX и QREARX

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Доходность на риск

CSZIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSZIXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

4.69

-4.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

7.22

-6.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.65

-1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

9.74

-9.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

40.50

-39.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSZIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSZIXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

4.69

-4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.12

-1.79

Корреляция

Корреляция между CSZIX и QREARX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и QREARX

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.07%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и QREARX

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSZIXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-1.45%

-41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-0.37%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-0.28%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-0.05%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.09%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и QREARX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSZIXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.30%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

0.53%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

0.77%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

1.76%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

1.76%

+19.04%