PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSZIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSZIX с CSUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both mutual funds - CSZIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while CSUAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. CSZIX is actively managed, while CSUAX is passively managed. Over the past 10 years, CSZIX returned 7.26%/yr vs 7.38%/yr for CSUAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSZIX charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSZIX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у CSUAX с доходностью 9.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSZIX имеют среднегодовую доходность 7.26%, а акции CSUAX немного впереди с 7.38%.

CSZIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.08%
1 год
11.95%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.26%

CSUAX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.20%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSZIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		10.80%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.47%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Correlation

The correlation between CSZIX and CSUAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.72

The correlation between CSZIX and CSUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с HLRRXCSZIX с CSRIXCSZIX с LPXZXCSZIX с FRIFXCSZIX с PISHXCSZIX с GRIFXCSZIX с RAPZX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX

Доходность на риск

CSZIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSZIXCSUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.70

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.47

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.75

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

9.19

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSZIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSZIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и CSUAX

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и CSUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSZIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-52.20%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-5.99%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-14.95%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-20.45%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-35.05%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.39%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.44%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.79%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и CSUAX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSZIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.14%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.82%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

9.68%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

12.99%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

14.92%

+5.89%

Сравнение комиссий CSZIX и CSUAX

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и CSUAX

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности CSUAX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.51%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%

Часто задаваемые вопросы

CSZIX and CSUAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSZIX has higher volatility (3.78%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CSZIX dropped -42.71% vs CSUAX's -52.20%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSZIX и CSUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор