Сравнение CSYZ.DE с CSY9.DE
CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both exchange-traded funds - CSYZ.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green, while CSY9.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSYZ.DE returned 0.05%/yr vs 6.22%/yr for CSY9.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSYZ.DE и CSY9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.
CSYZ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
CSY9.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и CSY9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 7.36% | -5.02% | 2.47% | 4.08% | -19.53% | 36.67% | 11.56% |
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 3.19% | -0.67% | 16.05% | 5.76% | -5.25% | 23.30% | 2.67% |
Correlation
The correlation between CSYZ.DE and CSY9.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between CSYZ.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYZ.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск
CSYZ.DE
CSY9.DE
Сравнение CSYZ.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYZ.DE | CSY9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.54 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYZ.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CSYZ.DE и CSY9.DE
Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и CSY9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYZ.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -13.92% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -4.48% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -13.92% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -13.92% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -2.72% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -3.70% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.00% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYZ.DE и CSY9.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что CSYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYZ.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.09% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 5.48% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 8.07% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.03% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 11.91% | +3.31% |
Сравнение комиссий CSYZ.DE и CSY9.DE
И CSYZ.DE, и CSY9.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYZ.DE и CSY9.DE
Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как CSY9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 1.01% | 1.32% | 0.00% | 0.76% | 3.39% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CSYZ.DE and CSY9.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYZ.DE and CSY9.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
CSYZ.DE is categorized as REIT, while CSY9.DE is Global Equities. CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility.
Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и CSY9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор