PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYU.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYU.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - CSYU.DE tracks the MSCI USA Tech 125 ESG Universal while WDTE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSYU.DE returned 26.43%/yr vs 25.83%/yr for WDTE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSYU.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSYU.DE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у WDTE.DE с доходностью 18.32%.

CSYU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
6.25%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
32.97%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYU.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		14.12%7.11%49.10%26.70%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%

Correlation

The correlation between CSYU.DE and WDTE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between CSYU.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXXCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO

Доходность на риск

CSYU.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYU.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYU.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.88

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.51

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.33

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

6.14

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYU.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYU.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYU.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYU.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.44

-0.54

Просадки

Сравнение просадок CSYU.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, примерно равная максимальной просадке WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и WDTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYU.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-28.19%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-15.79%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-28.19%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.63%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.97%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.99%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYU.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.08%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYU.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

8.26%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

15.09%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.51%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

21.74%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

21.74%

+0.06%

Сравнение комиссий CSYU.DE и WDTE.DE

И CSYU.DE, и WDTE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYU.DE и WDTE.DE

Ни CSYU.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSYU.DE and WDTE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYU.DE and WDTE.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Credit Suisse and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор