PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYU.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYU.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSYU.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSYU.DE returned 26.43%/yr vs 62.06%/yr for LSMC.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSYU.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSYU.DE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.

CSYU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
6.25%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
32.97%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYU.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		14.12%7.11%49.10%48.18%-20.13%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%-24.24%

Correlation

The correlation between CSYU.DE and LSMC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.81

The correlation between CSYU.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXXCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

CSYU.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYU.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYU.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
4.27

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.60

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

10.37

-8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

32.83

-26.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYU.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYU.DE на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYU.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYU.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

4.27

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CSYU.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYU.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-39.77%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.53%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-36.22%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.34%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-9.37%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.96%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYU.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.08%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYU.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

11.23%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

22.18%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

30.40%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

31.21%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

26.06%

-4.26%

Сравнение комиссий CSYU.DE и LSMC.DE

CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYU.DE и LSMC.DE

Ни CSYU.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSYU.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

CSYU.DE is categorized as Technology Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор