PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY9.DE с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY9.DE с XDEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) and XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility while XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY9.DE returned 6.22%/yr vs 6.21%/yr for XDEB.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSY9.DE и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSY9.DE показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 1.74%.

CSY9.DE

1 день
0.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.19%
1 год
3.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

XDEB.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
6.45%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY9.DE и XDEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		3.19%-0.67%16.05%5.76%-5.25%23.30%2.67%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.74%-1.27%17.83%3.66%-4.06%24.01%1.44%

Correlation

The correlation between CSY9.DE and XDEB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between CSY9.DE and XDEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с LWCR.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с FTGS.DE
Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с SPYXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с ACWI

Доходность на риск

CSY9.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY9.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY9.DEXDEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.01

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.04

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.02

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-0.03

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY9.DE vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY9.DE на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY9.DE и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY9.DEXDEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CSY9.DE и XDEB.DE

Максимальная просадка CSY9.DE за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY9.DE и XDEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY9.DEXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-28.57%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-5.31%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.02%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-13.02%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-6.53%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.03%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.37%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY9.DE и XDEB.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) составляет 2.09%, в то время как у Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что CSY9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY9.DEXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.63%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

5.56%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

7.86%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

10.16%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

12.03%

-0.12%

Сравнение комиссий CSY9.DE и XDEB.DE

И CSY9.DE, и XDEB.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY9.DE и XDEB.DE

Ни CSY9.DE, ни XDEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSY9.DE and XDEB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY9.DE and XDEB.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility, while XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Credit Suisse and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY9.DE и XDEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор