Сравнение CSY8.DE с WELE.DE
CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSY8.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Leaders, while WELE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSY8.DE returned 11.06%/yr vs 11.24%/yr for WELE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSY8.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WELE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSY8.DE и WELE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSY8.DE показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у WELE.DE с доходностью 8.45%.
CSY8.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
WELE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSY8.DE и WELE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSY8.DE CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 12.89% | -2.70% | 13.60% | 12.50% | 5.68% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 8.45% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | 6.39% |
Correlation
The correlation between CSY8.DE and WELE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between CSY8.DE and WELE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY8.DE vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск
CSY8.DE
WELE.DE
Сравнение CSY8.DE c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSY8.DE | WELE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.87 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 9.27 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSY8.DE | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.74 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CSY8.DE и WELE.DE
Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки WELE.DE в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и WELE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY8.DE | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -23.73% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -6.28% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.41% | -23.73% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -5.63% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.95% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY8.DE и WELE.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что CSY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY8.DE | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.24% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 7.47% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 11.35% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.41% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 14.41% | +5.87% |
Сравнение комиссий CSY8.DE и WELE.DE
CSY8.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSY8.DE и WELE.DE
Ни CSY8.DE, ни WELE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSY8.DE and WELE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for CSY8.DE.
CSY8.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while WELE.DE is S&P 500. CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders, while WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. They also come from different issuers: Credit Suisse and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CSY8.DE and 0.18% for WELE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSY8.DE и WELE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор