Сравнение CSX5.L с X7PS.L
CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 16.22%/yr for X7PS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSX5.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции CSX5.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 10.96% против 16.22% соответственно.
CSX5.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.96%
X7PS.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 43.64%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам CSX5.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.88% | 21.71% | 11.38% | 22.29% | -8.36% | 23.37% | -2.27% | 28.04% | -11.52% | 10.61% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 16.55% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
Correlation
The correlation between CSX5.L and X7PS.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between CSX5.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX5.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
CSX5.L
X7PS.L
Сравнение CSX5.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX5.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.04 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 10.00 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX5.L и X7PS.L
Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX5.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.87% | -60.64% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -16.49% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -20.14% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -29.70% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | -56.51% | +18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.10% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -17.84% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.02% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX5.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) составляет 4.09%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX5.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.59% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 18.93% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.42% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 23.71% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 24.86% | -7.02% |
Сравнение комиссий CSX5.L и X7PS.L
CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX5.L и X7PS.L
Ни CSX5.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSX5.L and X7PS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор