PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVFX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.14%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-10.82%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

CSVFX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.62%
С начала года
4.14%
6 месяцев
10.13%
1 год
28.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.71%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с EPDPXCSVFX с FSGEXCSVFX с TBGVX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий CSVFX и FHLFX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

CSVFX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.39

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.90

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.95

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

7.44

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между CSVFX и FHLFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и FHLFX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.74%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и FHLFX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVFXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-33.58%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.37%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-29.36%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-8.18%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-6.18%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.97%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и FHLFX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.70% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVFXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.63%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.01%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.06%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.82%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.63%

-1.64%