Сравнение CSVFX с FAOAX
CSVFX (Columbia International Dividend Income Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CSVFX returned 9.83%/yr vs 7.12%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSVFX charges 1.01%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CSVFX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.12% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 34.64%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 9.83%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам CSVFX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 18.49% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between CSVFX and FAOAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2000 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CSVFX and FAOAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSVFX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
CSVFX
FAOAX
Сравнение CSVFX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.36 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | -0.62 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.29 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и FAOAX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSVFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -60.03% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -7.29% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -13.99% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -36.50% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -36.50% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -14.55% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.01% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и FAOAX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSVFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.00% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 3.97% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 9.12% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.71% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.68% | -0.59% |
Сравнение комиссий CSVFX и FAOAX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и FAOAX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.16% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CSVFX and FAOAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSVFX has higher volatility (4.68%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CSVFX dropped -55.31% vs FAOAX's -60.03%.
CSVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSVFX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор