Сравнение CSUS.AS с CSPX.AS
CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSUS.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.AS returned 14.28%/yr vs 14.32%/yr for CSPX.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUS.AS показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 11.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.AS имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции CSPX.AS немного впереди с 14.32%.
CSUS.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 14.28%
CSPX.AS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам CSUS.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 12.98% | 4.04% | 33.96% | 22.33% | -15.27% | 37.95% | 10.18% | 32.81% | -0.73% | 6.52% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.90% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between CSUS.AS and CSPX.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between CSUS.AS and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUS.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
CSUS.AS
CSPX.AS
Сравнение CSUS.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUS.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.99 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 10.57 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUS.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUS.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.65% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.11% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -23.37% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -23.37% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.65% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.38% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.72% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.02% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.AS и CSPX.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 2.94% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUS.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.01% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 7.78% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.57% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.20% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.06% | +0.20% |
Сравнение комиссий CSUS.AS и CSPX.AS
CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.AS и CSPX.AS
Ни CSUS.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CSUS.AS and CSPX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.AS.
CSUS.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSPX.AS is S&P 500. CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор