PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с GQFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, CSUAX returned 11.76%/yr vs 14.73%/yr for GQFPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUAX charges 1.22%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у GQFPX с доходностью 8.80%.

CSUAX

1 день
1.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.20%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.38%

GQFPX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.50%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.73%
3 года*
14.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.47%14.30%8.30%2.09%-5.20%7.46%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		8.80%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between CSUAX and GQFPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.70

The correlation between CSUAX and GQFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с MEGICSUAX с PORTX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQEPXGQFPX с GQRPXGQFPX с PORTXGQFPX с PGVFX

Доходность на риск

CSUAX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.66

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.35

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.99

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

8.58

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и GQFPX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и GQFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-16.95%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.24%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.57%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-3.93%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-3.00%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.82%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и GQFPX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеют волатильность 3.14% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.24%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.63%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

9.47%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

12.82%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

12.82%

+2.10%

Сравнение комиссий CSUAX и GQFPX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и GQFPX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности GQFPX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.87%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSUAX and GQFPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQFPX has higher volatility (3.24%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs GQFPX's -16.95%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор