PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSPX с FIKMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSSPX (Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.) and FIKMX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z) are both REIT funds. Over the past 5 years, CSSPX returned 1.29%/yr vs 3.76%/yr for FIKMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSSPX charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for FIKMX.

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 3.60%.

CSSPX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.35%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.31%
1 год
11.23%
3 года*
8.81%
5 лет*
1.29%
10 лет*
5.07%

FIKMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.00%
1 год
8.37%
3 года*
8.55%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		6.71%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-1.31%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		3.60%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Correlation

The correlation between CSSPX and FIKMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between CSSPX and FIKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с VUAA.LCSSPX с IVVCSSPX с VUSA.ASCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTI
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYXFIKMX с FESIXFIKMX с PJEZX

Доходность на риск

CSSPX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXFIKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.05

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.91

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.42

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

10.52

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.05

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и FIKMX

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и FIKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSPXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-34.49%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-3.43%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-7.16%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-18.04%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.48%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.15%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.79%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и FIKMX

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSPXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.20%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

3.10%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

4.04%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

6.48%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

10.59%

+6.44%

Сравнение комиссий CSSPX и FIKMX

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и FIKMX

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FIKMX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.24%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.67%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSSPX and FIKMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSSPX has higher volatility (3.51%) compared to FIKMX (1.20%). In terms of maximum drawdown, CSSPX dropped -40.47% vs FIKMX's -34.49%.

FIKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX и FIKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор