Сравнение CSSPX.MI с SPOT
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, CSSPX.MI returned 14.55%/yr vs 15.38%/yr for SPOT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -16.28%.
CSSPX.MI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.10%
SPOT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -32.75%
- 3 года*
- 41.44%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.47% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 34.27% | 2.93% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -16.28% | 14.40% | 153.80% | 130.88% | -64.17% | -20.06% | 93.06% | 34.74% | -26.78% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and SPOT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. SPOT — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
SPOT
Сравнение CSSPX.MI c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSPX.MI | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.69 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | -1.21 | +14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и SPOT
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки SPOT в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -77.36% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -47.50% | +40.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -47.50% | +24.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -73.73% | +50.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -37.60% | +37.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -28.64% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 27.15% | -25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и SPOT
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 3.40%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 16.42% | -13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 37.58% | -29.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 45.89% | -34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 47.10% | -31.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 47.19% | -31.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и SPOT
Ни CSSPX.MI, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and SPOT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор