PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSRE с CSIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSRE и CSIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у CSIO с доходностью 13.87%.


CSRE

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSIO

1 день
0.01%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.87%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRE и CSIO


Correlation

The correlation between CSRE and CSIO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Real Estate Active ETF

Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF

Доходность на риск

CSRE vs. CSIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSRE
Ранг доходности на риск CSRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

CSIO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRE c CSIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSRECSIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

CSRE vs. CSIO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSRECSIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.73

-2.08

Просадки

Сравнение просадок CSRE и CSIO

Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки CSIO в -5.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и CSIO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSRECSIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-5.86%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-2.10%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.12%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRE и CSIO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSRECSIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.54%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

11.54%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

11.54%

+3.91%

Сравнение комиссий CSRE и CSIO

CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSIO в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRE и CSIO

Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CSIO в 0.66%


Часто задаваемые вопросы


CSRE and CSIO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.

CSRE has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.66% for CSIO.

CSRE is categorized as REIT, while CSIO is Global Equities. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.65% for CSIO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRE и CSIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор