PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQAX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQAX с QSPNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQAX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQAX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-4.31%4.07%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.96%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, CSQAX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции CSQAX уступали акциям QSPNX по среднегодовой доходности: 3.09% против 6.79% соответственно.

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.97%
1 год
13.69%
3 года*
19.66%
5 лет*
18.38%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FABZXQSPNX с FCRIXQSPNX с SYMIXQSPNX с QCFNXQSPNX с RYMQXQSPNX с RMDFX

Сравнение комиссий CSQAX и QSPNX

CSQAX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Доходность на риск

CSQAX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQAX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQAXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.39

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.90

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.72

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

5.15

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQAX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQAX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQAXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.39

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между CSQAX и QSPNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQAX и QSPNX

Дивидендная доходность CSQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности QSPNX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.17%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок CSQAX и QSPNX

Максимальная просадка CSQAX за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQAX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQAXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-41.79%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-8.22%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.28%

-17.17%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.37%

-41.79%

+33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.11%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-9.72%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.74%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQAX и QSPNX

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что CSQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQAXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.67%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

6.62%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

10.13%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

15.96%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

12.76%

-6.78%