Сравнение CSPX.L с XRP-USD
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.23%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.L и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and XRP-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between CSPX.L and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
CSPX.L
XRP-USD
Сравнение CSPX.L c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.67 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -1.06 | +13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и XRP-USD
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -95.87% | +61.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -69.23% | +61.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -69.23% | +50.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -77.83% | +53.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -67.62% | +65.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -70.99% | +67.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 43.98% | -42.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и XRP-USD
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 14.05% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 46.30% | -37.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 56.19% | -44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 72.34% | -56.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 111.77% | -95.55% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and XRP-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор