PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPX.L с SPMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и SPMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции SPMV.L по среднегодовой доходности: 14.76% против 9.98% соответственно.


CSPX.L

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
7.97%
С начала года
8.95%
1 год
19.93%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.76%

SPMV.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
4.46%
С начала года
4.24%
1 год
10.52%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и SPMV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
8.95%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
4.24%11.55%18.68%9.94%-11.05%24.98%7.41%31.25%-5.35%16.05%

Correlation

The correlation between CSPX.L and SPMV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.88

The correlation between CSPX.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CSPX.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSPX.LSPMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.68

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

6.62

+3.18

CSPX.L vs. SPMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPMV.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и SPMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и SPMV.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и SPMV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPX.LSPMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-33.34%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.23%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-12.31%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-18.58%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.34%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.75%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.13%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.59%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и SPMV.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPX.LSPMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.82%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

6.37%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

8.50%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

12.67%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

13.77%

+2.39%

Сравнение комиссий CSPX.L и SPMV.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и SPMV.L

Ни CSPX.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSPX.L and SPMV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.

CSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.20% for SPMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и SPMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор