Сравнение CSPX.L с SPMV.L
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - CSPX.L tracks the S&P 500 Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 14.76%/yr vs 9.98%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции SPMV.L по среднегодовой доходности: 14.76% против 9.98% соответственно.
CSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.76%
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам CSPX.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and SPMV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between CSPX.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
CSPX.L
SPMV.L
Сравнение CSPX.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.68 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 6.62 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и SPMV.L
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -33.34% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -6.23% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -12.31% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -18.58% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.34% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.75% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.13% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.59% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и SPMV.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.82% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 6.37% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 8.50% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 12.67% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.77% | +2.39% |
Сравнение комиссий CSPX.L и SPMV.L
CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.L и SPMV.L
Ни CSPX.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and SPMV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
CSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор