Сравнение CSPX.L с SOL-USD
CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.23%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.L и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPX.L и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 35.29% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between CSPX.L and SOL-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.L vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
CSPX.L
SOL-USD
Сравнение CSPX.L c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.L | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.72 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -1.16 | +13.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.L и SOL-USD
Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.L | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -96.27% | +62.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -74.89% | +66.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -76.28% | +57.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -96.27% | +71.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -73.76% | +71.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -51.42% | +47.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 53.06% | -51.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.L и SOL-USD
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.L | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 17.62% | -13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 46.90% | -37.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 60.08% | -48.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 82.35% | -66.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 99.82% | -83.60% |
Часто задаваемые вопросы
CSPX.L and SOL-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор