PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с IGF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 8.67%/yr for IGF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 15.24% против 8.67% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

IGF

1 день
0.67%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.24%
1 год
17.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.22%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.68%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between CSPX.L and IGF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.37

The correlation between CSPX.L and IGF shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и IGF

Секторы
CSPX.L
IGF

Технологии

38.2%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%
38.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%
20.1%

Коммунальные услуги

2.2%
41.1%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

CSPX.L
38.2%
IGF

-

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
IGF

-

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
IGF

-

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
IGF

-

Промышленность

CSPX.L
7.9%
IGF
38.8%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
IGF

-

Энергетика

CSPX.L
3.2%
IGF
20.1%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
IGF
41.1%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
IGF
0.1%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

CSPX.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.55

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.22

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

8.03

+4.42

CSPX.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и IGF

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-58.33%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-5.87%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-14.28%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-20.83%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-42.11%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.98%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-11.86%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.04%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и IGF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 4.01% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.85%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.73%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.58%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.00%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.83%

-0.61%

Сравнение комиссий CSPX.L и IGF

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и IGF

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and IGF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while IGF is Industrials Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор