PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.72%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.78%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.00%
1 год
37.37%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.31%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%

Correlation

The correlation between CSPX.L and CMOD.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.25

The correlation between CSPX.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и CMOD.L

Секторы
CSPX.L
CMOD.L

Технологии

38.2%
5.6%

Финансовые услуги

11.1%
17.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.9%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.7%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Сырьевые материалы

1.7%
35.8%

Технологии

CSPX.L
38.2%
CMOD.L
5.6%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
CMOD.L
17.8%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
CMOD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
CMOD.L
12.9%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
CMOD.L

-

Промышленность

CSPX.L
7.9%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
CMOD.L
9.7%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
CMOD.L

-

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
CMOD.L

-

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
CMOD.L
5.8%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
CMOD.L
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

CSPX.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.21

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.75

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.10

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

11.82

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.47

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и CMOD.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-33.16%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.30%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-11.66%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-26.86%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.50%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-12.29%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.15%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и CMOD.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 3.13%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.58%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

14.96%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

16.80%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.57%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.69%

+1.50%

Сравнение комиссий CSPX.L и CMOD.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и CMOD.L

Ни CSPX.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and CMOD.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while CMOD.L is Commodities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор