PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.AS с SPPE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds - CSPX.AS tracks the S&P 500 Index while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.AS returned 14.23%/yr vs 10.69%/yr for SPPE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 7.12%.

CSPX.AS

1 день
1.55%
1 месяц
0.02%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.11%
1 год
24.76%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.86%

SPPE.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-0.88%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.11%
3 года*
18.29%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и SPPE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.99%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-5.94%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		7.12%15.32%23.27%23.16%-21.71%28.53%15.02%27.80%-8.05%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and SPPE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between CSPX.AS and SPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с IBCK.DE

Доходность на риск

CSPX.AS vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.ASSPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.78

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.64

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.47

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.29

+1.73

CSPX.AS vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPE.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и SPPE.DE

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке SPPE.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.ASSPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-34.33%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.68%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-18.40%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-26.10%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.33%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.81%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.09%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и SPPE.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.ASSPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.87%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.02%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

12.05%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.03%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

17.66%

-1.59%

Сравнение комиссий CSPX.AS и SPPE.DE

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и SPPE.DE

Ни CSPX.AS, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.AS and SPPE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.

CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор