PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.AS с ASML.AS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ASML.AS (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 15.09%/yr vs 35.80%/yr for ASML.AS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и ASML Holding N.V. (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 76.68%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 15.09% против 35.80% соответственно.

CSPX.AS

1 день
1.48%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.86%
1 год
26.61%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.09%

ASML.AS

1 день
-0.45%
1 месяц
24.15%
С начала года
76.68%
6 месяцев
74.86%
1 год
146.04%
3 года*
36.15%
5 лет*
23.80%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.63%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
ASML.AS
ASML Holding N.V.		76.68%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and ASML.AS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.55

The correlation between CSPX.AS and ASML.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

CSPX.AS vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и ASML Holding N.V. (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.ASASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.56

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.90

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

9.07

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

23.67

-10.59

CSPX.AS vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа ASML.AS равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и ASML.AS

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.ASASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-56.76%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-15.81%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-44.77%

+21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-47.93%

+24.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-47.93%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.45%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-14.83%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

6.09%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и ASML.AS

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.34%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML.AS) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.ASASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

12.28%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

31.18%

-23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

40.42%

-28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

38.56%

-23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

34.19%

-18.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и ASML.AS

CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding N.V.		0.46%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSPX.AS and ASML.AS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор