Сравнение CSPE.L с XLYS.L
CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and XLYS.L (Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - CSPE.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLYS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSPE.L returned 0.03%/yr vs 12.62%/yr for XLYS.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CSPE.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLYS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPE.L и XLYS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPE.L торгуется в GBP, в то время как XLYS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPE.L показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у XLYS.L с доходностью -2.46%.
CSPE.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLYS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам CSPE.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -2.88% | 13.19% | -6.25% | -0.65% | 0.64% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.49% | -0.02% | 30.71% | 32.95% | -21.78% |
Correlation
The correlation between CSPE.L and XLYS.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPE.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
CSPE.L
XLYS.L
Сравнение CSPE.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSPE.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.84 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.30 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSPE.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.89 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок CSPE.L и XLYS.L
Максимальная просадка CSPE.L за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPE.L и XLYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPE.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -30.56% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.67% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -27.40% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -7.42% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -6.18% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 4.63% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPE.L и XLYS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) составляет 4.82%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CSPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPE.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.49% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 13.27% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 17.17% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 21.57% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 20.72% | -5.12% |
Сравнение комиссий CSPE.L и XLYS.L
CSPE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPE.L и XLYS.L
Ни CSPE.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPE.L and XLYS.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CSPE.L.
CSPE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLYS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CSPE.L and 0.14% for XLYS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPE.L и XLYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор