PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с VHVG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.38%/yr vs 12.88%/yr for VHVG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 10.63%.

CSP1.L

1 день
1.46%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.12%
1 год
26.08%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
15.83%

VHVG.L

1 день
1.69%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.51%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.73%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%1.90%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		10.63%13.84%20.00%17.53%-8.16%22.64%12.56%-17.91%

Correlation

The correlation between CSP1.L and VHVG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between CSP1.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и VHVG.L

Секторы
CSP1.L
VHVG.L

Технологии

38.4%
29.0%

Финансовые услуги

11.0%
15.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.1%

Энергетика

3.2%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Технологии

CSP1.L
38.4%
VHVG.L
29.0%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.0%
VHVG.L
15.6%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.8%
VHVG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
10.0%
VHVG.L
9.3%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
VHVG.L
8.5%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
VHVG.L
11.5%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.6%
VHVG.L
5.1%

Энергетика

CSP1.L
3.2%
VHVG.L
4.1%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.1%
VHVG.L
2.6%

Недвижимость

CSP1.L
1.8%
VHVG.L
2.0%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
VHVG.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.59

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.58

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.95

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

15.89

-2.71

CSP1.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и VHVG.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-35.32%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.94%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-19.95%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-19.95%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.40%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.16%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.73%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и VHVG.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеют волатильность 3.54% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.46%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.92%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

10.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

18.96%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.57%

-2.12%

Сравнение комиссий CSP1.L и VHVG.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и VHVG.L

Ни CSP1.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CSP1.L and VHVG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while VHVG.L is Global Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while VHVG.L tracks FTSE Developed Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор