PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с SPXD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.94%/yr vs 15.15%/yr for SPXD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 10.55%, а SPXD.L немного выше – 10.89%.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
5.46%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и SPXD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%9.16%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.89%9.16%27.77%20.57%-8.81%30.89%14.44%8.68%

Correlation

The correlation between CSP1.L and SPXD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.93

The correlation between CSP1.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и SPXD.L

Секторы
CSP1.L
SPXD.L

Технологии

38.0%
35.6%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

CSP1.L
38.0%
SPXD.L
35.6%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
SPXD.L
11.8%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
SPXD.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
SPXD.L
10.1%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
SPXD.L
8.5%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
SPXD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
SPXD.L
4.9%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
SPXD.L
3.5%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
SPXD.L
2.4%

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
SPXD.L
1.9%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
SPXD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE

Доходность на риск

CSP1.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LSPXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.46

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.32

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.02

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

13.73

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.92

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и SPXD.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и SPXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-26.07%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.17%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-20.92%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-20.92%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.15%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.66%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и SPXD.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.41%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.47%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.71%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.31%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.09%

-1.52%

Сравнение комиссий CSP1.L и SPXD.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и SPXD.L

CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CSP1.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CSP1.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.05% for SPXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и SPXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор