PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSNR с LLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSNR и LLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSNR показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью -4.28%.


CSNR

1 день
-0.56%
1 месяц
1.40%
С начала года
21.88%
6 месяцев
24.62%
1 год
47.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LLII

1 день
1.47%
1 месяц
9.79%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNR и LLII


Correlation

The correlation between CSNR and LLII is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

REX LLY Growth & Income ETF

Доходность на риск

CSNR vs. LLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSNR
Ранг доходности на риск CSNR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

LLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNR c LLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSNRLLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.27

CSNR vs. LLII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSNRLLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.71

+1.27

Просадки

Сравнение просадок CSNR и LLII

Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и LLII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSNRLLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-23.96%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-6.88%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-9.28%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNR и LLII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSNRLLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

36.42%

-19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

36.42%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

36.42%

-16.65%

Сравнение комиссий CSNR и LLII

CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNR и LLII

Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности LLII в 25.95%


ПозицияTTM2025
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
1.98%2.39%
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
25.95%5.13%

Часто задаваемые вопросы


CSNR and LLII have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.

LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 1.98% for CSNR.

CSNR is categorized as Commodity Producers Equities, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Cohen & Steers and REX. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.99% for LLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNR и LLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор