Сравнение CSNDX.MI с IWMO.MI
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSNDX.MI returned 21.25%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции CSNDX.MI превзошли акции IWMO.MI по среднегодовой доходности: 21.25% против 15.31% соответственно.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and IWMO.MI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between CSNDX.MI and IWMO.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
IWMO.MI
Сравнение CSNDX.MI c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.50 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 13.36 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.87 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и IWMO.MI
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -31.03% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.04% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -23.45% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -23.45% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -31.03% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.90% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.88% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.37% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и IWMO.MI
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) составляет 4.28%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.79% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 14.18% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.87% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.29% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 17.60% | +2.01% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и IWMO.MI
CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWMO.MI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и IWMO.MI
Ни CSNDX.MI, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSNDX.MI and IWMO.MI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while IWMO.MI is Momentum. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор