PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNDX.MI с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNDX.MI с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSNDX.MI returned 18.66%/yr vs 15.69%/yr for DTCR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности CSNDX.MI и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSNDX.MI торгуется в EUR, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.27%.

CSNDX.MI

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.03%
1 год
39.23%
3 года*
24.49%
5 лет*
18.66%
10 лет*
21.25%

DTCR

1 день
2.21%
1 месяц
7.93%
С начала года
53.27%
6 месяцев
57.48%
1 год
79.65%
3 года*
31.78%
5 лет*
15.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.42%6.74%35.09%50.07%-30.24%39.83%9.64%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.27%13.68%22.51%15.36%-26.60%29.35%1.86%

Correlation

The correlation between CSNDX.MI and DTCR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CSNDX.MI:
CSNDX.MI с CNDX.ASCSNDX.MI с QQQCSNDX.MI с QQQMCSNDX.MI с CNDX.LCSNDX.MI с CSPX.LCSNDX.MI с IUIT.LCSNDX.MI с VWCE.DE
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

CSNDX.MI vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNDX.MI
Ранг доходности на риск CSNDX.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNDX.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNDX.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNDX.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNDX.MI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSNDX.MIDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.62

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.25

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.74

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

21.03

-9.85

CSNDX.MI vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNDX.MI на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNDX.MI и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSNDX.MI и DTCR

Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки DTCR в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNDX.MIDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-29.62%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-11.89%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-28.07%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-29.62%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.41%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-10.64%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.80%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNDX.MI и DTCR

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) составляет 4.28%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNDX.MIDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.63%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

17.24%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

22.19%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

20.88%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.02%

-1.41%

Сравнение комиссий CSNDX.MI и DTCR

CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNDX.MI и DTCR

CSNDX.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.73%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

CSNDX.MI and DTCR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSNDX.MI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSNDX.MI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while DTCR is REIT. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.50% for DTCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор