PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с FSCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с FSCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и FSCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и FSCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.77%11.04%-11.92%17.31%-21.33%30.13%16.12%31.37%-16.86%9.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSMDX показывает доходность 3.93%, а FSCEX немного ниже – 3.77%.

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

FSCEX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.77%
6 месяцев
7.32%
1 год
25.27%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.02%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с FSCEX:
FSCEX с BIVRXFSCEX с WEMMXFSCEX с AZBIXFSCEX с FXAIXFSCEX с PRCGXFSCEX с RYOTXFSCEX с FSSNX

Сравнение комиссий CSMDX и FSCEX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FSCEX в 2.04%.

FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. FSCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSCEX
Ранг доходности на риск FSCEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c FSCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXFSCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.17

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.75

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.86

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.87

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. FSCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FSCEX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и FSCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXFSCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между CSMDX и FSCEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и FSCEX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FSCEX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.45%3.58%0.00%2.23%8.66%16.35%3.97%5.72%20.54%18.60%2.60%10.50%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и FSCEX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки FSCEX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и FSCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXFSCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-51.02%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.79%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-41.37%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-16.42%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-12.73%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.26%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и FSCEX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXFSCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.39%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.03%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

22.14%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

23.23%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

22.50%

-3.24%