PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSKR.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSKR.L с IUCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - CSKR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSKR.L returned 18.48%/yr vs 6.77%/yr for IUCS.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CSKR.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IUCS.L.

Доходность

Сравнение доходности CSKR.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSKR.L показывает доходность 106.37%, что значительно выше, чем у IUCS.L с доходностью 6.36%.

CSKR.L

1 день
-4.80%
1 месяц
15.77%
С начала года
106.37%
6 месяцев
126.95%
1 год
232.60%
3 года*
49.13%
5 лет*
18.48%
10 лет*
17.00%

IUCS.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.70%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.99%
1 год
2.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSKR.L и IUCS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		106.37%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%23.72%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.36%3.96%14.33%-0.38%-0.06%18.15%9.27%27.30%-9.43%6.19%

Correlation

The correlation between CSKR.L and IUCS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.16

The correlation between CSKR.L and IUCS.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSKR.L и IUCS.L

Секторы
CSKR.L
IUCS.L

Технологии

58.7%

-

Промышленность

16.9%

-

Финансовые услуги

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
1.0%

Здравоохранение

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
99.0%

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CSKR.L
58.7%
IUCS.L

-

Промышленность

CSKR.L
16.9%
IUCS.L

-

Финансовые услуги

CSKR.L
8.8%
IUCS.L

-

Потребительский циклический сектор

CSKR.L
6.4%
IUCS.L
1.0%

Здравоохранение

CSKR.L
2.7%
IUCS.L

-

Коммуникационные услуги

CSKR.L
2.3%
IUCS.L

-

Сырьевые материалы

CSKR.L
1.7%
IUCS.L

-

Потребительский защитный сектор

CSKR.L
1.2%
IUCS.L
99.0%

Энергетика

CSKR.L
0.9%
IUCS.L

-

Коммунальные услуги

CSKR.L
0.3%
IUCS.L

-

Недвижимость

CSKR.L

-

IUCS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с BNDCSKR.L с IUCD.LCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с IEVL.LCSKR.L с AINF.L
Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с CSPX.LIUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с IISU.LIUCS.L с XDWS.LIUCS.L с TRIP.LIUCS.L с CSP1.L

Доходность на риск

CSKR.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSKR.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSKR.LIUCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.87
0.16

+5.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
0.32

+5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.04

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

0.23

+9.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.50

0.49

+37.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSKR.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSKR.L на текущий момент составляет 5.87, что выше коэффициента Шарпа IUCS.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSKR.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSKR.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87

0.16

+5.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CSKR.L и IUCS.L

Максимальная просадка CSKR.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSKR.L и IUCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSKR.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-23.90%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-9.42%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-12.00%

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-17.20%

-31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-8.12%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-4.35%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

4.43%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSKR.L и IUCS.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что CSKR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSKR.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

5.63%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

11.25%

+23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.40%

13.79%

+25.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

13.43%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

14.99%

+14.27%

Сравнение комиссий CSKR.L и IUCS.L

CSKR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSKR.L и IUCS.L

Ни CSKR.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSKR.L and IUCS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUCS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.

CSKR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IUCS.L is Consumer Staples Equities. CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.65% for CSKR.L and 0.15% for IUCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSKR.L и IUCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор