PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJP.L с JPSR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJP.L с JPSR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 9.96%/yr vs 8.57%/yr for JPSR.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.22%/yr for JPSR.L.

Доходность

Сравнение доходности CSJP.L и JPSR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSJP.L показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у JPSR.L с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции CSJP.L превзошли акции JPSR.L по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.57% соответственно.

CSJP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.59%
1 год
34.14%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.96%

JPSR.L

1 день
-0.69%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.85%
1 год
28.19%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJP.L и JPSR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		15.31%17.48%9.01%13.68%-7.33%1.76%12.16%13.94%-8.52%13.00%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		10.50%18.27%8.63%7.70%-9.85%-3.37%17.63%18.42%-9.41%12.09%

Correlation

The correlation between CSJP.L and JPSR.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.95

The correlation between CSJP.L and JPSR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSJP.L и JPSR.L

Секторы
CSJP.L
JPSR.L

Промышленность

24.5%
21.7%

Технологии

20.8%
22.8%

Финансовые услуги

17.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
13.0%

Здравоохранение

5.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Сырьевые материалы

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.9%
4.0%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

CSJP.L
24.5%
JPSR.L
21.7%

Технологии

CSJP.L
20.8%
JPSR.L
22.8%

Финансовые услуги

CSJP.L
17.8%
JPSR.L
18.2%

Потребительский циклический сектор

CSJP.L
11.9%
JPSR.L
8.1%

Коммуникационные услуги

CSJP.L
8.8%
JPSR.L
13.0%

Здравоохранение

CSJP.L
5.9%
JPSR.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

CSJP.L
3.5%
JPSR.L
2.9%

Сырьевые материалы

CSJP.L
3.0%
JPSR.L
2.6%

Недвижимость

CSJP.L
1.9%
JPSR.L
4.0%

Коммунальные услуги

CSJP.L
1.0%
JPSR.L

-

Энергетика

CSJP.L
1.0%
JPSR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.L
Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L

Доходность на риск

CSJP.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJP.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSJP.LJPSR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.57

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.23

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.59

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

8.51

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSJP.L vs. JPSR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJP.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSR.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJP.L и JPSR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSJP.LJPSR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CSJP.L и JPSR.L

Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и JPSR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJP.LJPSR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-23.05%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.84%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-13.83%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-21.57%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

-23.05%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.91%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.43%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJP.L и JPSR.L

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJP.LJPSR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.12%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.43%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

17.85%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.71%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.10%

-0.15%

Сравнение комиссий CSJP.L и JPSR.L

CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPSR.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJP.L и JPSR.L

CSJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.53%1.55%1.42%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CSJP.L and JPSR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPSR.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSR.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.22% for JPSR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и JPSR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор