Сравнение CSIBX с TNUIX
CSIBX (Calvert Bond Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, CSIBX returned 2.21%/yr vs 2.82%/yr for TNUIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIBX charges 0.73%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.
Доходность
Сравнение доходности CSIBX и TNUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIBX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции CSIBX уступали акциям TNUIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.82% соответственно.
CSIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.21%
TNUIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам CSIBX и TNUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | 0.23% | 7.93% | 2.45% | 6.55% | -12.85% | 0.11% | 7.39% | 8.44% | -0.16% | 4.19% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 1.96% | 10.61% | -3.72% | 3.21% | -12.54% | -2.46% | 17.14% | 10.28% | 2.30% | 3.47% |
Correlation
The correlation between CSIBX and TNUIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between CSIBX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIBX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск
CSIBX
TNUIX
Сравнение CSIBX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Bond Fund (CSIBX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIBX | TNUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.66 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.85 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIBX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.32 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CSIBX и TNUIX
Максимальная просадка CSIBX за все время составила -17.57%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIBX и TNUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIBX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -26.30% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.71% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -14.40% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -26.30% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.57% | -26.30% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -6.75% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -6.29% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.05% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIBX и TNUIX
Текущая волатильность для Calvert Bond Fund (CSIBX) составляет 1.49%, в то время как у 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что CSIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIBX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.11% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 4.04% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 5.93% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 9.49% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 7.73% | -3.18% |
Сравнение комиссий CSIBX и TNUIX
CSIBX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TNUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIBX и TNUIX
Дивидендная доходность CSIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TNUIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | 4.31% | 4.35% | 4.18% | 3.28% | 2.34% | 3.12% | 3.39% | 3.43% | 2.49% | 2.22% | 2.58% | 2.45% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.30% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIBX and TNUIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNUIX has higher volatility (2.11%) compared to CSIBX (1.49%). In terms of maximum drawdown, CSIBX dropped -17.57% vs TNUIX's -26.30%.
CSIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIBX и TNUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор