Сравнение CSHP с IBIT
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CSHP is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, CSHP returned 3.66% vs -46.35% for IBIT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 4.10% | 2.24% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 44.00% |
Correlation
The correlation between CSHP and IBIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between CSHP and IBIT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CSHP
IBIT
Сравнение CSHP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.37 | 0.82 | +2.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.37 | -0.87 | +12.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 118.25 | -1.40 | +119.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHP и IBIT
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.32%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.32% | -53.30% | +52.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -53.30% | +52.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -48.95% | +48.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -17.71% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 33.14% | -33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и IBIT
Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.58%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 10.89% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 34.83% | -34.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 44.38% | -43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 49.92% | -49.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 49.92% | -49.35% |
Сравнение комиссий CSHP и IBIT
CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и IBIT
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and IBIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.32% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -46.35% for IBIT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for IBIT.
CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.25% for IBIT.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор