Сравнение CSHP с HMOP
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, CSHP returned 3.81% vs 4.59% for HMOP. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и HMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 0.75%.
CSHP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.43M | $6.98M | $2.63M | |
| $4.31M | $3.41M | $3.01M |
Сравнение доходности по годам CSHP и HMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 2.18% | 4.10% | 2.24% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CSHP and HMOP is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. HMOP — Ранг доходности на риск
CSHP
HMOP
Сравнение CSHP c HMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHP | HMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.33 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | 1.71 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.11 | 4.98 | +51.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHP и HMOP
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и HMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -13.12% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -2.70% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.54% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.44% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.92% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и HMOP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CSHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.95% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 2.11% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 2.72% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 3.89% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 4.24% | -3.31% |
Сравнение комиссий CSHP и HMOP
CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HMOP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и HMOP
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности HMOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.11% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and HMOP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (1.19%) compared to HMOP (0.95%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.46% vs HMOP's -13.12%.
On 1-year performance, HMOP leads with 4.59% vs 3.81% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HMOP has performed better with a 4.59% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for HMOP.
CSHP has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.54% for HMOP.
CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while HMOP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.29% for HMOP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и HMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор