Сравнение CSHP с FLTR
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. CSHP is actively managed, while FLTR is passively managed. Over the past year, CSHP returned 3.89% vs 5.21% for FLTR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSHP показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.19%.
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам CSHP и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.19% | 5.22% | 2.97% |
Correlation
The correlation between CSHP and FLTR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. FLTR — Ранг доходности на риск
CSHP
FLTR
Сравнение CSHP c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHP | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.09 | 3.02 | +3.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.60 | 16.69 | +31.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 338.28 | 97.91 | +240.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHP и FLTR
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -17.84% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -0.31% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.67% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.05% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и FLTR
Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.16%, в то время как у VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.29% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 0.66% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 0.81% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 2.13% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 5.00% | -4.59% |
Сравнение комиссий CSHP и FLTR
CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и FLTR
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FLTR в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.72% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and FLTR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTR has higher volatility (0.29%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs FLTR's -17.84%.
On 1-year performance, FLTR leads with 5.21% vs 3.89% for CSHP. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLTR has performed better with a 5.21% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
FLTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.92% for CSHP.
CSHP is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.14% for FLTR.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs 6.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор