PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHP с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

CSHP и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHP - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHP и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHP и ACWI

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		0.98%4.10%2.24%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

CSHP

1 день
-0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с CSHICSHP с BUXXCSHP с BKUICSHP с BOXXCSHP с RAVICSHP с BILSCSHP с CLIP
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий CSHP и ACWI

CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

CSHP vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.92

1.20

+9.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

27.40

1.77

+25.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.43

1.27

+5.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

58.55

1.79

+56.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

348.21

8.26

+339.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 10.92, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92

1.20

+9.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.59

0.39

+10.21

Корреляция

Корреляция между CSHP и ACWI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и ACWI

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		5.19%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок CSHP и ACWI

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHPACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-56.00%

+55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-11.76%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.69%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.54%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и ACWI

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.15%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHPACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

6.38%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

10.05%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

17.48%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

15.97%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

17.08%

-16.67%