PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 37.46%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям NRJL.L по среднегодовой доходности: 2.09% против 10.35% соответственно.


CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.11%
1 год
4.39%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.09%

NRJL.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.70%
С начала года
37.46%
6 месяцев
37.08%
1 год
80.61%
3 года*
11.67%
5 лет*
3.03%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и NRJL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
1.98%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
37.46%35.47%-11.56%-22.87%-8.74%-5.40%33.09%47.31%-7.75%15.17%

Correlation

The correlation between CSH2.L and NRJL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

CSH2.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSH2.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+11.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.62

1.63

+2.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.76

8.08

+19.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

163.08

29.67

+133.41

CSH2.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.26, что выше коэффициента Шарпа NRJL.L равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и NRJL.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и NRJL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSH2.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-54.56%

+54.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-9.93%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-39.16%

+38.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-54.10%

+53.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

-54.56%

+54.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-23.12%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.71%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и NRJL.L

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSH2.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

9.15%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

17.15%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53%

20.91%

-20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

21.91%

-21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

21.33%

-20.89%

Сравнение комиссий CSH2.L и NRJL.L

CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и NRJL.L

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
0.31%0.42%0.73%0.77%0.24%0.32%0.70%1.02%0.59%0.79%

Часто задаваемые вопросы


CSH2.L and NRJL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while NRJL.L is Energy Equities. CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged), while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор