Сравнение CSH2.L с NRJL.L
CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged), while NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH2.L returned 2.09%/yr vs 10.35%/yr for NRJL.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.
Доходность
Сравнение доходности CSH2.L и NRJL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSH2.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 37.46%. За последние 10 лет акции CSH2.L уступали акциям NRJL.L по среднегодовой доходности: 2.09% против 10.35% соответственно.
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.09%
NRJL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 80.61%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам CSH2.L и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1.98% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 37.46% | 35.47% | -11.56% | -22.87% | -8.74% | -5.40% | 33.09% | 47.31% | -7.75% | 15.17% |
Correlation
The correlation between CSH2.L and NRJL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSH2.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
CSH2.L
NRJL.L
Сравнение CSH2.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSH2.L | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.62 | 1.63 | +2.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.76 | 8.08 | +19.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 163.08 | 29.67 | +133.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSH2.L и NRJL.L
Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и NRJL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSH2.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -54.56% | +54.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -9.93% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -39.16% | +38.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -54.10% | +53.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.37% | -54.56% | +54.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.92% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -23.12% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.71% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSH2.L и NRJL.L
Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.06%, в то время как у Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSH2.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 9.15% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 17.15% | -16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 20.91% | -20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 21.91% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 21.33% | -20.89% |
Сравнение комиссий CSH2.L и NRJL.L
CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSH2.L и NRJL.L
CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 0.31% | 0.42% | 0.73% | 0.77% | 0.24% | 0.32% | 0.70% | 1.02% | 0.59% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
CSH2.L and NRJL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
CSH2.L is categorized as Money Market, while NRJL.L is Energy Equities. CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged), while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.60% for NRJL.L.
Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и NRJL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор