PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH2.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH2.L с BNKE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. CSH2.L is actively managed, while BNKE.L is passively managed. Over the past 5 years, CSH2.L returned 3.66%/yr vs 29.25%/yr for BNKE.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CSH2.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
6.68%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.03%
1 год
45.15%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.36%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%

Correlation

The correlation between CSH2.L and BNKE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов CSH2.L и BNKE.L

Секторы
CSH2.L
BNKE.L

Технологии

35.9%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Финансовые услуги

10.4%
100.0%

Промышленность

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

CSH2.L
35.9%
BNKE.L

-

Коммуникационные услуги

CSH2.L
13.9%
BNKE.L

-

Потребительский циклический сектор

CSH2.L
13.9%
BNKE.L

-

Здравоохранение

CSH2.L
11.3%
BNKE.L

-

Финансовые услуги

CSH2.L
10.4%
BNKE.L
100.0%

Промышленность

CSH2.L
6.3%
BNKE.L

-

Потребительский защитный сектор

CSH2.L
4.9%
BNKE.L

-

Энергетика

CSH2.L
1.4%
BNKE.L

-

Коммунальные услуги

CSH2.L
1.1%
BNKE.L

-

Сырьевые материалы

CSH2.L
1.0%
BNKE.L

-

Недвижимость

CSH2.L
0.0%
BNKE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Доходность на риск

CSH2.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH2.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.05
1.93

+6.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.06
2.65

+12.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.32

+3.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.66

2.70

+24.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.04

8.72

+150.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH2.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH2.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

1.93

+6.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

1.15

+5.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.75

+3.87

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и BNKE.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH2.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-48.52%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-16.66%

+16.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-18.40%

+18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-34.21%

+33.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-10.40%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

5.17%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) составляет 0.08%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH2.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

6.10%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

18.62%

-18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54%

23.28%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

25.45%

-24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

29.62%

-29.18%

Сравнение комиссий CSH2.L и BNKE.L

CSH2.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и BNKE.L

Ни CSH2.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSH2.L and BNKE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while BNKE.L is Financials Equities. Their fees differ too: 0.07% for CSH2.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор